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投资组合 Beta 系数测算

计算投资组合整体相对于大盘锚定资产(如 BTC)的系统性敏感程度 Beta 指标,估算当 BTC 波动时持仓的波动放大倍数。

资产配置参数

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Beta 测算报告

组合 Beta 值1.22
BTC下跌10%时预计回撤-12.20%
敏感等级:风险适中 (基本同步大盘)