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多序列马丁联合风险敞口
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多序列马丁风险计算
量化评估账户在同时挂载运行多套独立交易对的马丁格尔策略时,由于市场暴跌导致所有序列同时触底的联合最大资金占用及穿仓风险。
策略多开参数
运行中的马丁策略数
单序列单边最大回撤 (USD)
后备储备保证金本金 (USD)
策略标的相关性系数
强正相关 (如全为主流多头)
中等相关 (多板块对冲)
低相关 (多空对冲/强分散)
联合风险报告
累计最大联合回撤
-$4500.00
占用备用资金比例
90.0%
安全评级:
高危状态 (备用资金链紧绷)