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跨期套利风险测算

计算近期合约与远期合约之间的跨期价差波动,以及在大盘暴涨暴跌或流动性挤压导致价差剧烈失真时,跨期套利组合的双端头寸风险。

跨期套利价差套利风险敞口

套利参数

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📖 跨期套利 (Calendar Spread) 的主要风险

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风险测算报告

当前绝对价差$1500.00
基差比例 (%)2.50%
单端最大预估本金回撤:0.63%
安全评级:风险健康