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跨期套利风险测算
⚖️
跨期套利风险测算
计算近期合约与远期合约之间的跨期价差波动,以及在大盘暴涨暴跌或流动性挤压导致价差剧烈失真时,跨期套利组合的双端头寸风险。
跨期套利
价差套利
风险敞口
套利参数
近月合约价格 (USD)
远月合约价格 (USD)
双端仓位杠杆倍数
大盘预期偏离幅度
%
套利策略类型
多远期 + 空近期 (看多基差拉大)
空远期 + 多近期 (看空基差收窄)
📖 跨期套利 (Calendar Spread) 的主要风险
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风险测算报告
当前绝对价差
$1500.00
基差比例 (%)
2.50%
单端最大预估本金回撤:
0.63%
安全评级:
风险健康